Сравнение GEME с LDEM
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEME is actively managed, while LDEM is passively managed. Over the past year, GEME returned 78.02% vs 23.69% for LDEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GEME charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for LDEM.
Доходность
Сравнение доходности GEME и LDEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 6.41%.
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 37.35% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 6.41% | 30.36% |
Correlation
The correlation between GEME and LDEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between GEME and LDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. LDEM — Ранг доходности на риск
GEME
LDEM
Сравнение GEME c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.25 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 1.80 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.78 | 5.91 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.35 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.26 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок GEME и LDEM
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и LDEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -40.82% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -13.21% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.38% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -17.35% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.02% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и LDEM
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.98% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 13.91% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 17.69% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.08% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.73% | +2.21% |
Сравнение комиссий GEME и LDEM
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и LDEM
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности LDEM в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.06% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and LDEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (8.57%) compared to LDEM (5.98%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs LDEM's -40.82%.
On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 23.69% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.06% for LDEM.
They also come from different issuers: Pacific AM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.16% for LDEM.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и LDEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор