PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEME с EYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GEME returned 78.02% vs 44.31% for EYLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEME charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности GEME и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 24.32%.

GEME

1 день
-1.01%
1 месяц
7.83%
С начала года
37.12%
6 месяцев
43.45%
1 год
78.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEME и EYLD

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		37.12%37.35%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%26.96%

Correlation

The correlation between GEME and EYLD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.74

The correlation between GEME and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с VWOGEME с JPEMGEME с PIEGEME с ECOWGEME с FEMGEME с DVYEGEME с DEM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

GEME vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.50

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.28

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

4.23

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.78

15.76

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа EYLD равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.50

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.56

+2.04

Просадки

Сравнение просадок GEME и EYLD

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-41.82%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.52%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.15%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-10.28%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.82%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и EYLD

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.31%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

14.94%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

17.83%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

18.28%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

21.67%

+1.27%

Сравнение комиссий GEME и EYLD

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и EYLD

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EYLD в 4.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		5.11%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEME and EYLD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEME has higher volatility (8.57%) compared to EYLD (7.31%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs EYLD's -41.82%.

On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 44.31% for EYLD. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 44.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.

GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.87% for EYLD.

They also come from different issuers: Pacific AM and Cambria. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 0.65% for EYLD.

GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEME и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор