PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEME с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEME с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

GEME и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GEME и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEME и EMXC

2026 (YTD)2025
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		8.97%37.35%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%30.84%

Доходность по периодам

С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

GEME

1 день
0.70%
1 месяц
-8.35%
С начала года
8.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с GEME:
GEME с EMIFGEME с ECOWGEME с QEMMGEME с DVYEGEME с JPEMGEME с ROAMGEME с FEM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий GEME и EMXC

GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

GEME vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEME
Ранг доходности на риск GEME: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEME: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEME: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEME: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEME: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEME c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.34

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.02

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

3.39

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.41

14.12

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEME vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEME на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEME и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.40

+1.43

Корреляция

Корреляция между GEME и EMXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEME и EMXC

Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
GEME
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF		6.43%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GEME и EMXC

Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.86%

-42.81%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-14.41%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-9.89%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-10.35%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GEME и EMXC

Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 9.13%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

10.61%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

16.16%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

20.60%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

16.71%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.51%

+2.78%