Сравнение GEME с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
GEME и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 6.22% | 20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EDOG с доходностью 6.22%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и EDOG
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
GEME vs. EDOG — Ранг доходности на риск
GEME
EDOG
Сравнение GEME c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.45 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.03 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.55 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 10.28 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.26 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между GEME и EDOG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и EDOG
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и EDOG
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -44.29% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.35% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -5.47% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -11.29% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.60% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и EDOG
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.52% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 13.14% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.05% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 15.29% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.72% | +4.57% |