Сравнение GEME с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
GEME и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEME - это активно управляемый фонд от Pacific AM. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GEME и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEME и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 8.97% | 37.35% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
GEME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEME и EDIV
GEME берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
GEME vs. EDIV — Ранг доходности на риск
GEME
EDIV
Сравнение GEME c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEME | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.14 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.61 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.57 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 5.68 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEME | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.14 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.15 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между GEME и EDIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и EDIV
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 6.43% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок GEME и EDIV
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEME | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -53.36% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.36% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -8.17% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -19.53% | +17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.87% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и EDIV
Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что GEME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEME | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.79% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 9.12% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 13.76% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 13.81% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 17.58% | +4.71% |