Сравнение GEMD с VUSV
GEMD (Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - GEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. GEMD is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMD charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 8.98%.
GEMD
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMD и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 2.01% | 0.73% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between GEMD and VUSV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMD vs. VUSV — Ранг доходности на риск
GEMD
VUSV
Сравнение GEMD c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.48 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и VUSV
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMD | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -7.06% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -1.30% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMD | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 12.03% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 12.03% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 12.03% | -2.08% |
Сравнение комиссий GEMD и VUSV
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и VUSV
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 5.67% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMD and VUSV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for GEMD.
GEMD has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.18% for VUSV.
GEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for GEMD and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для GEMD и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор