PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMD с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEMD с GSEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).

GEMD и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GEMD и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEMD и GSEW

2026 (YTD)2025202420232022
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%3.31%8.51%-15.70%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.15%11.97%16.89%17.80%-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 0.15%.

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG

Сравнение комиссий GEMD и GSEW

GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GEMD vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMD c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMDGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.75

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.16

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.06

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

4.86

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMD vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMD на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMD и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMDGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.75

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между GEMD и GSEW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMD и GSEW

Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GSEW в 1.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GEMD и GSEW

Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GSEW.

Загрузка...

Показатели просадок

GEMDGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-38.65%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-12.71%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.14%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-5.99%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.78%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMD и GSEW

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) составляет 3.02%, в то время как у Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEMDGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.87%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

9.59%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

17.69%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

16.91%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

19.32%

-9.24%