Сравнение GEMD с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GEMD и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEMD и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEMD и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 13.67% | 3.31% | 8.51% | -15.70% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GEMD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEMD и GHYB
GEMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GEMD vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GEMD
GHYB
Сравнение GEMD c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMD | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.85 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.58 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMD | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GEMD и GHYB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMD и GHYB
Дивидендная доходность GEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GEMD и GHYB
Максимальная просадка GEMD за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMD и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEMD | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.56% | -21.48% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -4.12% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.27% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -2.61% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMD и GHYB
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEMD | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.06% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.68% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 5.54% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 7.68% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 8.35% | +1.73% |