Сравнение GEM с VEXC
GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GEM tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GEM charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности GEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 26.12%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
GEM
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 50.97%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.79%
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 26.12% | 3.20% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between GEM and VEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
GEM
VEXC
Сравнение GEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.23 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GEM и VEXC
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -12.42% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.97% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -2.22% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.84% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.84% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.84% | +0.19% |
Сравнение комиссий GEM и VEXC
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и VEXC
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 1.83% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GEM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.
GEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.74% for VEXC.
GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для GEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор