Сравнение GEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
GEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 3.20% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и VEXC
GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
GEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
GEM
VEXC
Сравнение GEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GEM и VEXC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и VEXC
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и VEXC
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -12.42% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -8.79% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -2.32% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.48% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.48% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.48% | +1.32% |