Сравнение GEM с EMOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP).
GEM и EMOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. EMOP - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GEM и EMOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 18.48% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 9.93% | 16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 9.93%.
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
EMOP
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 14.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и EMOP
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.
Доходность на риск
GEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск
GEM
EMOP
Сравнение GEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.06 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между GEM и EMOP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и EMOP
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности EMOP в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и EMOP
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EMOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -12.88% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -7.79% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -1.92% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и EMOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.23% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.23% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.23% | +0.57% |