PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEM is passively managed, while EMOP is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GEM charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 27.56%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и EMOP

2026 (YTD)2025
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%18.48%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between GEM and EMOP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов GEM и EMOP

Секторы
GEM
EMOP

Финансовые услуги

34.0%
24.0%

Технологии

14.1%
30.3%

Потребительский циклический сектор

13.0%
7.8%

Сырьевые материалы

8.7%
7.0%

Промышленность

7.5%
8.1%

Здравоохранение

5.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.3%

Коммунальные услуги

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.4%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Энергетика

1.3%
2.6%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
EMOP
24.0%

Технологии

GEM
14.1%
EMOP
30.3%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
EMOP
7.8%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
EMOP
7.0%

Промышленность

GEM
7.5%
EMOP
8.1%

Здравоохранение

GEM
5.4%
EMOP
1.6%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
EMOP
12.3%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
EMOP
2.8%

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
EMOP
1.4%

Недвижимость

GEM
1.5%
EMOP
2.3%

Энергетика

GEM
1.3%
EMOP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с LRGCEMOP с KSA

Доходность на риск

GEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.93

-2.41

Просадки

Сравнение просадок GEM и EMOP

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-12.88%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.72%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-1.90%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.85%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.85%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.85%

-0.82%

Сравнение комиссий GEM и EMOP

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EMOP

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GEM and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

GEM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор