PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с EMOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. GEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, GEM returned 32.95% vs 36.54% for EMOP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GEM charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности GEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 21.55%.

GEM

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
11.25%
С начала года
17.80%
1 год
32.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.44%

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и EMOP

2026 (YTD)2025
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.80%18.33%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%

Correlation

The correlation between GEM and EMOP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.96

The correlation between GEM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и EMOP

Секторы
GEM
EMOP

Технологии

43.5%
45.9%

Финансовые услуги

18.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.0%

Сырьевые материалы

6.4%
2.3%

Промышленность

5.6%
6.0%

Энергетика

3.0%
7.9%

Здравоохранение

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Технологии

GEM
43.5%
EMOP
45.9%

Финансовые услуги

GEM
18.6%
EMOP
15.4%

Потребительский циклический сектор

GEM
8.2%
EMOP
8.5%

Коммуникационные услуги

GEM
6.4%
EMOP
3.0%

Сырьевые материалы

GEM
6.4%
EMOP
2.3%

Промышленность

GEM
5.6%
EMOP
6.0%

Энергетика

GEM
3.0%
EMOP
7.9%

Здравоохранение

GEM
2.9%
EMOP
3.5%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.8%
EMOP
5.0%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
EMOP
2.8%

Недвижимость

GEM
0.8%
EMOP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с JPEMGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с LRGCEMOP с KEMQ

Доходность на риск

GEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.64

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.85

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

9.86

-1.60

GEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и EMOP

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-12.88%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.88%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.02%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-2.20%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и EMOP

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) имеют волатильность 9.48% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

20.38%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

22.44%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

21.94%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.94%

-2.69%

Сравнение комиссий GEM и EMOP

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и EMOP

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности EMOP в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GEM and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEM has higher volatility (9.48%) compared to EMOP (9.06%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 32.95% for GEM. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

GEM has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор