PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с AFK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 9.90%/yr vs 5.69%/yr for AFK. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEM charges 0.45%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности GEM и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции GEM превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 9.90% против 5.69% соответственно.

GEM

1 день
-5.43%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.90%
6 месяцев
23.85%
1 год
45.28%
3 года*
22.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.90%

AFK

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-2.61%
1 год
35.42%
3 года*
22.56%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и AFK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		22.90%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-2.24%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between GEM and AFK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.63

The correlation between GEM and AFK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и AFK

Секторы
GEM
AFK

Технологии

43.5%

-

Финансовые услуги

18.6%
37.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
12.5%

Сырьевые материалы

6.4%
34.1%

Промышленность

5.6%
3.4%

Энергетика

3.0%
4.3%

Здравоохранение

2.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.5%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Технологии

GEM
43.5%
AFK

-

Финансовые услуги

GEM
18.6%
AFK
37.1%

Потребительский циклический сектор

GEM
8.2%
AFK
6.3%

Коммуникационные услуги

GEM
6.4%
AFK
12.5%

Сырьевые материалы

GEM
6.4%
AFK
34.1%

Промышленность

GEM
5.6%
AFK
3.4%

Энергетика

GEM
3.0%
AFK
4.3%

Здравоохранение

GEM
2.9%
AFK
0.5%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.8%
AFK
1.5%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
AFK
0.1%

Недвижимость

GEM
0.8%
AFK
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPYGEM с SPEMGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT

Доходность на риск

GEM vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.32

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.78

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.82

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

5.01

+7.43

GEM vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа AFK равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и AFK

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-62.46%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-19.54%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-19.54%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-37.62%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-53.33%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-14.43%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-31.98%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

7.09%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и AFK

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

9.46%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

23.76%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

26.90%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

22.38%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.19%

-2.98%

Сравнение комиссий GEM и AFK

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и AFK

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AFK в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.04%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.87%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GEM and AFK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (12.24%) compared to AFK (9.46%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs AFK's -62.46%.

On 10-year performance, GEM leads with 9.90% vs 5.69% for AFK. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFK has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GEM has performed better with a 9.90% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for AFK.

GEM has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.04% for AFK.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AFK is Foreign Large Cap Equities. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while AFK tracks Dow Jones Africa Titans 50 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.78% for AFK.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор