PortfoliosLab logo
Сравнение GELYY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GELYY и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GELYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
558.08%
567.61%
GELYY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GELYY:

1.64

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GELYY:

2.19

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GELYY:

1.30

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GELYY:

1.12

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GELYY:

6.90

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GELYY:

12.49%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GELYY:

52.65%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GELYY:

-77.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GELYY:

-49.13%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GELYY показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GELYY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.47% против 11.99% соответственно.


GELYY

С начала года

9.86%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

7.74%

1 год

80.24%

5 лет

8.86%

10 лет

16.47%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GELYY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GELYY
Ранг риск-скорректированной доходности GELYY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GELYY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GELYY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GELYY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GELYY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GELYY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GELYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GELYY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GELYY: 1.64
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GELYY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GELYY: 2.19
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GELYY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GELYY: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GELYY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GELYY: 1.12
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GELYY, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GELYY: 6.90
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GELYY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GELYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.51
GELYY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GELYY и SPY

Дивидендная доходность GELYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR
1.41%1.55%2.44%1.86%0.95%0.95%2.29%2.13%0.44%0.52%0.60%1.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GELYY и SPY

Максимальная просадка GELYY за все время составила -77.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GELYY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.13%
-9.89%
GELYY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GELYY и SPY

Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что GELYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.28%
15.12%
GELYY
SPY