PortfoliosLab logo
Сравнение GELYY с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GELYY и F составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GELYY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
558.08%
129.41%
GELYY
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GELYY:

1.64

F:

-0.43

Коэф-т Сортино

GELYY:

2.19

F:

-0.35

Коэф-т Омега

GELYY:

1.30

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

GELYY:

1.12

F:

-0.29

Коэф-т Мартина

GELYY:

6.90

F:

-0.69

Индекс Язвы

GELYY:

12.49%

F:

23.90%

Дневная вол-ть

GELYY:

52.65%

F:

38.06%

Макс. просадка

GELYY:

-77.29%

F:

-95.49%

Текущая просадка

GELYY:

-49.13%

F:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GELYY:

$20.88B

F:

$40.00B

EPS

GELYY:

$4.46

F:

$1.46

Коэффициент P/E

GELYY:

9.29

F:

6.89

Коэффициент PEG

GELYY:

1.18

F:

3.46

Коэффициент P/S

GELYY:

0.09

F:

0.22

Коэффициент P/B

GELYY:

1.76

F:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

GELYY:

$107.31B

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

GELYY:

$16.17B

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

GELYY:

$3.12B

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, GELYY показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у F с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции GELYY превзошли акции F по среднегодовой доходности: 16.47% против 0.70% соответственно.


GELYY

С начала года

9.86%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

7.74%

1 год

80.24%

5 лет

8.86%

10 лет

16.47%

F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GELYY и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GELYY
Ранг риск-скорректированной доходности GELYY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GELYY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GELYY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GELYY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GELYY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GELYY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GELYY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GELYY, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GELYY: 1.64
F: -0.43
Коэффициент Сортино GELYY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GELYY: 2.19
F: -0.35
Коэффициент Омега GELYY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GELYY: 1.30
F: 0.95
Коэффициент Кальмара GELYY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GELYY: 1.12
F: -0.29
Коэффициент Мартина GELYY, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GELYY: 6.90
F: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа GELYY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GELYY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
-0.43
GELYY
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов GELYY и F

Дивидендная доходность GELYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности F в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR
1.41%1.55%2.44%1.86%0.95%0.95%2.29%2.13%0.44%0.52%0.60%1.89%
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок GELYY и F

Максимальная просадка GELYY за все время составила -77.29%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GELYY и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.13%
-49.74%
GELYY
F

Волатильность

Сравнение волатильности GELYY и F

Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что GELYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.28%
16.75%
GELYY
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GELYY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geely Automobile Holdings Ltd ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию