PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GELYY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GELYY с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GELYY (Geely Automobile Holdings Ltd ADR) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index.

Доходность

Сравнение доходности GELYY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GELYY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GELYY и SCHG

2026 (YTD)
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR		0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		7.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geely Automobile Holdings Ltd ADR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GELYY:
GELYY с BYDDYGELYY с FGELYY с BYDDFGELYY с SPYGELYY с SCHFGELYY с XIACYGELYY с NIO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

GELYY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GELYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GELYY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELYYSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.86

—

GELYY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GELYY и SCHG

Максимальная просадка GELYY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GELYY и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELYYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.59%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.50%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.20%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GELYY и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELYYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.18%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

22.39%

-22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

21.58%

-21.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GELYY и SCHG

GELYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GELYY и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор