PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GELYY с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GELYY с SCHF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GELYY (Geely Automobile Holdings Ltd ADR) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index.

Доходность

Сравнение доходности GELYY и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GELYY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
1.39%
1 месяц
0.10%
С начала года
15.67%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.06%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GELYY и SCHF

2026 (YTD)
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR		0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		9.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geely Automobile Holdings Ltd ADR

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с GELYY:
GELYY с BYDDYGELYY с FGELYY с BYDDFGELYY с SPYGELYY с SCHGGELYY с XIACYGELYY с NIO
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

GELYY vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GELYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GELYY c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geely Automobile Holdings Ltd ADR (GELYY) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELYYSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.73

—

GELYY vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GELYY и SCHF

Максимальная просадка GELYY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GELYY и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELYYSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.87%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.36%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GELYY и SCHF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELYYSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.92%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.62%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.05%

-17.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GELYY и SCHF

GELYY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GELYY
Geely Automobile Holdings Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.05%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GELYY и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор