PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.26% против 8.72% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий GEGTX и TVRIX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.48

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.06

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между GEGTX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и TVRIX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и TVRIX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-39.36%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.45%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-24.87%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-39.36%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-9.20%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-6.10%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.06%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и TVRIX

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.44%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

7.84%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

12.61%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

14.46%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

17.80%

+3.43%