PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с FCGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-8.52%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-1.06%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.38% против 22.14% соответственно.

GEGTX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.00%
1 год
17.49%
3 года*
21.20%
5 лет*
10.92%
10 лет*
15.38%

FCGSX

1 день
1.47%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.75%
1 год
39.30%
3 года*
29.53%
5 лет*
15.22%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий GEGTX и FCGSX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.70

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.39

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.19

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

14.27

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.25

Корреляция

Корреляция между GEGTX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и FCGSX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности FCGSX в 10.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.63%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.59%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и FCGSX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-38.77%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-10.42%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-38.77%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-38.77%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-5.07%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.05%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.93%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и FCGSX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.18%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.45%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.17%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

23.69%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

23.19%

-1.96%