Сравнение GE с T
GE (General Electric Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 2.10%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.52% против 2.10% соответственно.
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам GE и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GE and T is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between GE and T shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$356.09B
T:
$152.52B
GE:
$8.48
T:
$3.05
GE:
40.25
T:
7.19
GE:
0.01
T:
0.30
GE:
7.12
T:
1.25
GE:
$50.68B
T:
$125.65B
GE:
$17.96B
T:
$105.41B
GE:
$11.56B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. T — Ранг доходности на риск
GE
T
Сравнение GE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.46 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -1.03 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и T
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -64.15% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -28.89% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -28.89% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -32.01% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.94% | -42.35% | -38.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -21.57% | +11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -15.74% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 12.94% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и T
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 7.95%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 9.59% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 19.91% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 23.72% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 24.38% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 23.92% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и T
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности T в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and T have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to GE (7.95%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs T's -64.15%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор