Сравнение GE с T
GE (General Electric Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.70% против 1.77% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам GE и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between GE and T is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between GE and T shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$8.16
T:
$3.05
GE:
45.78
T:
7.15
GE:
0.01
T:
0.30
GE:
8.20
T:
1.25
GE:
$48.35B
T:
$125.65B
GE:
$16.84B
T:
$105.41B
GE:
$11.01B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. T — Ранг доходности на риск
GE
T
Сравнение GE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.78 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | -1.65 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и T
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -64.15% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -24.23% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -24.23% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -32.01% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -42.35% | -38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.23% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -15.73% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 11.49% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и T
General Electric Company (GE) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 9.14% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.53% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 18.90% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 23.06% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 24.21% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 23.82% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и T
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and T have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to GE (9.14%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs T's -64.15%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор