PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GE returned 9.67%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.67% против 2.86% соответственно.

GE

1 день
-1.82%
1 месяц
8.38%
С начала года
4.70%
6 месяцев
12.43%
1 год
26.65%
3 года*
56.82%
5 лет*
36.95%
10 лет*
9.67%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		4.70%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between GE and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.35

The correlation between GE and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GE:

$8.15

T:

$3.04

Коэффициент P/E

GE:

39.51

T:

7.39

Коэффициент PEG

GE:

0.01

T:

0.31

Коэффициент P/S

GE:

7.08

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

AT&T Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

GE vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.75

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.98

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.75

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

-1.59

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GE vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.75

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.28

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GE и T

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-64.15%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-21.87%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-21.87%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-32.01%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-42.35%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-21.87%

+15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-15.72%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

10.34%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и T

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

7.50%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.76%

17.57%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

21.98%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

23.97%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.33%

23.71%

+12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и T

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.48%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
12.39B
33.47B
(GE) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GE and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.71%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs T's -64.15%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор