Сравнение GE с RMD
GE (General Electric Company) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.85% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам GE и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between GE and RMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GE:
$8.15
RMD:
$13.78
GE:
41.14
RMD:
14.14
GE:
0.01
RMD:
0.44
GE:
7.37
RMD:
3.88
GE:
$48.35B
RMD:
$5.54B
GE:
$16.84B
RMD:
$3.42B
GE:
$11.01B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. RMD — Ранг доходности на риск
GE
RMD
Сравнение GE c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.59 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | -1.34 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и RMD
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -61.61% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -37.28% | +16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -40.09% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -53.99% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -53.99% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -33.18% | +30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -16.00% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 16.49% | -8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и RMD
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 9.81% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 19.30% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 24.09% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 31.07% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 31.54% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и RMD
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и RMD
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
GE and RMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs RMD's -61.61%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор