PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с NEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.80% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between GE and NEM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г.

0.07

The correlation between GE and NEM shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GE:

$8.15

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

GE:

41.14

NEM:

15.82

Коэффициент PEG

GE:

0.01

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

GE:

7.37

NEM:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Newmont Corporation

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

GE vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.08

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.78

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

7.58

-2.32

GE vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и NEM

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-81.30%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-29.39%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-36.57%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-62.40%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-62.40%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-23.71%

+20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-41.37%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

10.73%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и NEM

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

15.74%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

37.43%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

47.44%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

37.99%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

35.67%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и NEM

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NEM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
0
(GE) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GE and NEM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (15.74%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор