Сравнение GE с MMM
GE (General Electric Company) and MMM (3M Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, MMM in Conglomerates. Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 4.36%/yr for MMM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции GE превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.36% соответственно.
GE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 63.00%
- 5 лет*
- 41.63%
- 10 лет*
- 10.70%
MMM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам GE и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 21.50% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
MMM 3M Company | 2.44% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between GE and MMM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.48 |
The correlation between GE and MMM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GE:
$392.09B
MMM:
$86.54B
GE:
$8.16
MMM:
$5.18
GE:
45.78
MMM:
31.35
GE:
8.20
MMM:
3.49
GE:
21.71
MMM:
26.52
GE:
$48.35B
MMM:
$25.02B
GE:
$16.84B
MMM:
$9.89B
GE:
$11.01B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. MMM — Ранг доходности на риск
GE
MMM
Сравнение GE c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.47 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 1.03 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и MMM
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -59.10% | -26.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -18.77% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -22.87% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -53.34% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -59.10% | -22.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -16.10% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 8.57% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и MMM
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 5.81% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 19.62% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 25.93% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 28.35% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.36% | 26.55% | +9.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и MMM
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MMM в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.41% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
MMM 3M Company | 1.86% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и MMM
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
GE and MMM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (9.14%) compared to MMM (5.81%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs MMM's -59.10%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор