Сравнение GE с L
GE (General Electric Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.52%/yr vs 11.36%/yr for L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у L с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.36% соответственно.
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам GE и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
L Loews Corporation | 8.94% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between GE and L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between GE and L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$356.09B
L:
$23.58B
GE:
$8.48
L:
$8.98
GE:
40.25
L:
12.77
GE:
0.01
L:
0.75
GE:
7.12
L:
1.30
GE:
20.29
L:
1.26
GE:
$50.68B
L:
$18.29B
GE:
$17.96B
L:
$8.42B
GE:
$11.56B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. L — Ранг доходности на риск
GE
L
Сравнение GE c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.06 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.70 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и L
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -65.58% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -7.99% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -12.16% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -26.11% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.94% | -48.53% | -32.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -2.02% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -16.70% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 3.18% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и L
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.43% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.08% | 12.97% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 16.32% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.98% | 19.34% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 25.61% | +10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и L
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и L
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
GE and L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (7.95%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор