Сравнение GE с L
GE (General Electric Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 11.24%/yr for L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.24% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам GE и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
L Loews Corporation | 2.79% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between GE and L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between GE and L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
L:
$22.30B
GE:
$8.15
L:
$8.96
GE:
41.14
L:
12.06
GE:
0.01
L:
0.71
GE:
7.37
L:
1.23
GE:
19.48
L:
1.19
GE:
$48.35B
L:
$18.29B
GE:
$16.84B
L:
$8.42B
GE:
$11.01B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. L — Ранг доходности на риск
GE
L
Сравнение GE c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.71 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 6.93 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и L
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -65.58% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -7.99% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -12.16% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -26.11% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -48.53% | -32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.93% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -16.74% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 3.11% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и L
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 5.39% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 12.62% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 16.08% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 19.63% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 25.65% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и L
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и L
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
GE and L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор