PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.90% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between GE and INTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.30

The correlation between GE and INTU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

INTU:

$76.38B

EPS

GE:

$8.15

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

GE:

41.14

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

GE:

0.01

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

GE:

7.37

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

GE:

19.48

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Intuit Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

GE vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.44

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-2.42

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.68

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.97

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-1.88

+7.14

GE vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и INTU

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-75.29%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-65.49%

+44.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-65.49%

+44.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-65.49%

+20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-65.49%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-65.49%

+62.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-24.14%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

33.92%

-26.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и INTU

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

28.49%

-17.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

42.51%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

44.40%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

37.54%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

33.98%

+2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и INTU

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
8.56B
(GE) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
31.0%
84.6%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

GE and INTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs INTU's -75.29%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор