PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с GFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с GFL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, GFL in Waste Management. Over the past 5 years, GE returned 38.14%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

GFL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-18.43%
1 год
-29.04%
3 года*
-0.84%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и GFL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-3.17%
GFL
GFL Environmental Inc.		-16.19%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%

Correlation

The correlation between GE and GFL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.27

Over the past year, the correlation between GE and GFL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

GFL:

$12.89B

EPS

GE:

$8.15

GFL:

CA$0.57

Коэффициент P/E

GE:

41.14

GFL:

88.98

Коэффициент P/S

GE:

7.37

GFL:

2.76

Коэффициент P/B

GE:

19.48

GFL:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

GFL:

CA$6.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

GFL:

CA$1.38B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

GFL:

CA$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

GFL Environmental Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY

Доходность на риск

GE vs. GFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEGFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-1.14

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.62

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.80

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.85

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-1.84

+7.11

GE vs. GFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GFL равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и GFL

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и GFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEGFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-42.76%

-42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-34.20%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-34.88%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-42.76%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-30.16%

+27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-14.41%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

15.78%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и GFL

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с GFL Environmental Inc. (GFL) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEGFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.65%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

21.75%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

25.61%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

29.80%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

32.98%

+3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и GFL

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GFL в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
1.65B
(GE) Общая выручка
(GFL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GE значения в USD, GFL значения в CAD

Сравнение рентабельности GE и GFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и GFL Environmental Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
18.2%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

GFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

GFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.

Часто задаваемые вопросы

GE and GFL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to GFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs GFL's -42.76%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и GFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор