Сравнение GE с FFIV
GE (General Electric Company) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.87% соответственно.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам GE и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between GE and FFIV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between GE and FFIV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
FFIV:
$22.70B
GE:
$8.15
FFIV:
$12.19
GE:
41.14
FFIV:
32.50
GE:
0.01
FFIV:
1.42
GE:
7.37
FFIV:
9.54
GE:
19.48
FFIV:
6.22
GE:
$48.35B
FFIV:
$2.41B
GE:
$16.84B
FFIV:
$2.63B
GE:
$11.01B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. FFIV — Ранг доходности на риск
GE
FFIV
Сравнение GE c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.04 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 2.28 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и FFIV
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -97.59% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -34.73% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -34.73% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -47.42% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | -54.59% | -26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.17% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -40.16% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 15.77% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и FFIV
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.89% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 24.72% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 33.48% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 29.97% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 29.56% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и FFIV
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and FFIV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (11.02%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs FFIV's -97.59%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор