PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с CP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с CP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GE (General Electric Company) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GE in Specialty Industrial Machinery, CP in Railroads. Over the past 10 years, GE returned 10.70%/yr vs 13.85%/yr for CP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и CP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.85% соответственно.

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%

CP

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.49%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.03%
1 год
11.95%
3 года*
3.29%
5 лет*
3.34%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и CP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		18.54%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%

Correlation

The correlation between GE and CP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.34

The correlation between GE and CP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$392.09B

CP:

$77.98B

EPS

GE:

$8.16

CP:

$4.49

Коэффициент P/E

GE:

45.78

CP:

19.37

Коэффициент PEG

GE:

0.01

CP:

8.14

Коэффициент P/S

GE:

8.20

CP:

5.27

Коэффициент P/B

GE:

21.71

CP:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

CP:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

CP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

CP:

$8.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Canadian Pacific Kansas City Limited

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY

Доходность на риск

GE vs. CP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CP
Ранг доходности на риск CP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c CP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GECPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.53

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.93

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.74

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

1.40

+4.79

GE vs. CP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и CP

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и CP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-69.17%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-16.23%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-25.88%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-25.88%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-33.70%

-47.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.56%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-20.27%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

8.54%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и CP

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

6.03%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

17.92%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.70%

22.82%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

24.52%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

25.53%

+10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и CP

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CP в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		0.79%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и CP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.39B
3.70B
(GE) Общая выручка
(CP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и CP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Canadian Pacific Kansas City Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
31.0%
69.0%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

GE and CP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.14%) compared to CP (6.03%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs CP's -69.17%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и CP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор