PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.96% против 16.22% соответственно.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between GE and C is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г.

0.46

The correlation between GE and C has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$351.79B

C:

$248.34B

EPS

GE:

$8.15

C:

$8.65

Коэффициент P/E

GE:

41.14

C:

16.17

Коэффициент P/S

GE:

7.37

C:

1.51

Коэффициент P/B

GE:

19.48

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

GE vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.93

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.57

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.64

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

16.25

-10.98

GE vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и C

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-98.00%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-14.76%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-31.31%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-44.53%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-56.51%

-24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-62.68%

+59.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-43.51%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

5.12%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и C

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.30%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

23.09%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

28.37%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

29.20%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

33.23%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и C

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
12.39B
44.14B
(GE) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.0%
49.3%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

GE and C have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор