PortfoliosLab logo
Сравнение GDXY с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDXY и SPMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GDXY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
14.63%
GDXY
SPMO

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GDXY:

25.58%

SPMO:

24.73%

Макс. просадка

GDXY:

-17.83%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

GDXY:

-7.90%

SPMO:

-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -2.11%.


GDXY

С начала года

24.50%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

6.12%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

0.28%

1 год

21.66%

5 лет

20.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDXY и SPMO

GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


График комиссии GDXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDXY: 0.99%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDXY и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXY

SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDXY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и SPMO

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.77%, что больше доходности SPMO в 0.55%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
34.77%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.55%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GDXY и SPMO

Максимальная просадка GDXY за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-9.93%
GDXY
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и SPMO

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 13.24%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
16.87%
GDXY
SPMO