PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с SPMO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GDXY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%.

GDXY

1 день
-1.71%
1 месяц
-11.06%
С начала года
2.34%
6 месяцев
8.42%
1 год
51.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-3.95%
1 год
30.58%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и SPMO

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		2.34%88.08%-11.63%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%17.09%

Корреляция

Корреляция между GDXY и SPMO составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий GDXY и SPMO

GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GDXY vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXYSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.91

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

6.68

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXY vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXYSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GDXY и SPMO

Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXYSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-30.95%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-12.70%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.84%

-7.11%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.66%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

3.63%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и SPMO

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXYSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

7.15%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

12.80%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.98%

22.76%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

19.07%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

20.08%

+11.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и SPMO

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.82%, что больше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.82%52.13%23.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%