Сравнение GDXY с NVDW
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 40.81% for NVDW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 6.30%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 40.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 43.77% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 6.30% | 33.44% |
Correlation
The correlation between GDXY and NVDW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. NVDW — Ранг доходности на риск
GDXY
NVDW
Сравнение GDXY c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.61 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.72 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и NVDW
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -25.54% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -25.54% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -18.09% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -8.50% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 11.01% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и NVDW
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.16%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 15.16% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 32.09% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 42.50% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 42.02% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 42.02% | -9.44% |
Сравнение комиссий GDXY и NVDW
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и NVDW
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности NVDW в 63.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 63.83% | 38.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXY and NVDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.16%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 40.81% vs 17.53% for GDXY. On fees, NVDW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 40.81% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 63.83% for NVDW.
GDXY is categorized as Gold, while NVDW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор