Сравнение GDXY с GBUG
GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 17.53% vs 54.84% for GBUG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GDXY и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -9.70%.
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- 54.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXY и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 60.61% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -9.70% | 122.37% |
Correlation
The correlation between GDXY and GBUG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between GDXY and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXY vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GDXY
GBUG
Сравнение GDXY c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXY | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.49 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 3.92 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXY и GBUG
Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXY | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -36.90% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -36.90% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.39% | -32.19% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -8.47% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 14.05% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и GBUG
Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.40%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXY | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 19.27% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 42.41% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 50.26% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 48.59% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 48.59% | -16.01% |
Сравнение комиссий GDXY и GBUG
GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и GBUG
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%, что больше доходности GBUG в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.72% | 1.56% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GDXY and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBUG has higher volatility (19.27%) compared to GDXY (14.40%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, GBUG leads with 54.84% vs 17.53% for GDXY. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 54.84% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 1.72% for GBUG.
They also come from different issuers: YieldMax and Sprott. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.89% for GBUG.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXY и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор