Сравнение GDXW с MAGY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -0.35%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | -0.88% |
Correlation
The correlation between GDXW and MAGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
GDXW
MAGY
Сравнение GDXW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.61 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и MAGY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -14.29% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -2.51% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -2.69% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 14.41% | +46.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 14.58% | +46.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 14.58% | +46.63% |
Сравнение комиссий GDXW и MAGY
И GDXW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и MAGY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности MAGY в 36.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and MAGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 36.92% for MAGY.
GDXW is categorized as Gold, while MAGY is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор