PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDXW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXW и MAGY


Доходность по периодам

С начала года, GDXW показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.


GDXW

1 день
5.45%
1 месяц
-20.83%
С начала года
11.12%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Сравнение комиссий GDXW и MAGY

И GDXW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

Сравнение GDXW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDXW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.10

+0.56

Корреляция

Корреляция между GDXW и MAGY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXW и MAGY

Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, что меньше доходности MAGY в 36.95%


Просадки

Сравнение просадок GDXW и MAGY

Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MAGY.


Загрузка...

Показатели просадок


GDXWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-14.29%

-22.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-11.14%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-2.24%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXW и MAGY


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDXWMAGYРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.19%

14.84%

+49.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

14.84%

+49.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

14.84%

+49.35%