PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXW показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -4.66%.


GDXW

1 день
9.21%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
-21.29%
С начала года
-7.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.45M$1.46M$1.98M
$1.84M$2.00M$2.73M

Сравнение доходности по годам GDXW и MAGY


Correlation

The correlation between GDXW and MAGY is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Доходность на риск

GDXW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDXW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXWMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

GDXW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXW и MAGY

Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.79%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MAGY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.79%

-14.29%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-6.73%

-28.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-3.44%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXW и MAGY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.84%

16.77%

+45.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

16.19%

+45.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

16.19%

+45.65%

Сравнение комиссий GDXW и MAGY

И GDXW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXW и MAGY

Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.01%, что больше доходности MAGY в 38.10%


Часто задаваемые вопросы


GDXW and MAGY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDXW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GDXW has the higher dividend yield at 53.01%, compared with 38.10% for MAGY.

GDXW is categorized as Gold, while MAGY is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор