Сравнение GDXW с GLDI
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GLDI is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам GDXW и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -4.45% | 8.53% |
Correlation
The correlation between GDXW and GLDI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GLDI — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDI
Сравнение GDXW c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GLDI
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -32.26% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -13.28% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -13.99% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GLDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 15.99% | +47.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 11.58% | +51.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 11.52% | +51.51% |
Сравнение комиссий GDXW и GLDI
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GLDI
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что больше доходности GLDI в 26.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 26.67% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and GLDI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 26.67% for GLDI.
They also come from different issuers: Roundhill and UBS. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор