Сравнение GDXW с DBE
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GDXW is actively managed, while DBE is passively managed. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
GDXW
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -7.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $1.45M | $1.46M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам GDXW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -7.75% | 25.26% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -4.29% |
Correlation
The correlation between GDXW and DBE is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. DBE — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение GDXW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и DBE
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.79%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.79% | -86.69% | +39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -37.92% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -57.12% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.84% | 37.85% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 30.19% | +31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 28.63% | +33.21% |
Сравнение комиссий GDXW и DBE
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и DBE
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.01%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 53.01% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 53.01%, compared with 2.36% for DBE.
GDXW is categorized as Gold, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор