PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с ZGD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO).

GDXU и ZGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. ZGD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Gold Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и ZGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		14.88%183.60%26.62%12.68%-8.84%-11.93%4.60%
Разные валюты инструментов

GDXU торгуется в USD, в то время как ZGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 14.88%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

ZGD.TO

1 день
4.15%
1 месяц
-16.75%
С начала года
14.88%
6 месяцев
35.01%
1 год
141.44%
3 года*
57.98%
5 лет*
33.33%
10 лет*
21.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с SGDMZGD.TO с ZEB.TOZGD.TO с RGPM.NEOZGD.TO с VOO

Сравнение комиссий GDXU и ZGD.TO

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZGD.TO в 0.60%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Доходность на риск

GDXU vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUZGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.00

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.01

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.64

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

16.62

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа ZGD.TO равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.00

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.24

Корреляция

Корреляция между GDXU и ZGD.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и ZGD.TO

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.19%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и ZGD.TO

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и ZGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-60.12%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-30.15%

-43.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-42.75%

-50.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-15.49%

-40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-28.47%

-41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

8.35%

+17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и ZGD.TO

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

17.64%

+35.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

38.85%

+83.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

47.40%

+92.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

38.38%

+70.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

39.68%

+69.34%