PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. GDXU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

GDXU

1 день
-10.90%
1 месяц
-49.20%
6 месяцев
-79.56%
С начала года
-71.32%
1 год
-1.06%
3 года*
16.90%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-71.32%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-28.85%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between GDXU and XTJL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.26

Сравнение распределения секторов GDXU и XTJL

Секторы
GDXU
XTJL

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

XTJL
4.6%

Энергетика

GDXU

-

XTJL
3.2%

Финансовые услуги

GDXU

-

XTJL
11.0%

Здравоохранение

GDXU

-

XTJL
8.4%

Промышленность

GDXU

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

GDXU

-

XTJL
1.8%

Технологии

GDXU

-

XTJL
38.4%

Коммунальные услуги

GDXU

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

GDXU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 99
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.88

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.81

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.72

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

15.38

-15.40

GDXU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и XTJL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-23.24%

-71.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.69%

-5.12%

-81.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.69%

-16.70%

-69.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-23.24%

-68.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-0.42%

-86.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.96%

-3.95%

-66.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

0.90%

+44.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и XTJL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.34%

1.39%

+35.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.24%

5.73%

+120.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.12%

7.40%

+138.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.02%

15.10%

+97.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

15.05%

+96.37%

Сравнение комиссий GDXU и XTJL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и XTJL

Ни GDXU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and XTJL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (37.34%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -14.43% for GDXU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор