PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

GDXU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-28.58%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий GDXU и XTJL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

GDXU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.88

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.41

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

1.18

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

7.45

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.88

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.57

-0.58

Корреляция

Корреляция между GDXU и XTJL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и XTJL

Ни GDXU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и XTJL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-23.24%

-71.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-13.81%

-59.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-2.12%

-54.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-4.18%

-65.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

2.19%

+23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и XTJL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

4.50%

+48.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

6.30%

+115.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

18.18%

+122.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

15.46%

+93.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

15.46%

+93.56%