PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с UTSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.73%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -56.00%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 6.35%.

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
18.04%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-2.88%

Correlation

The correlation between GDXU and UTSL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.28

Сравнение распределения секторов GDXU и UTSL

Секторы
GDXU
UTSL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

UTSL

-

Энергетика

GDXU

-

UTSL

-

Финансовые услуги

GDXU

-

UTSL

-

Здравоохранение

GDXU

-

UTSL

-

Промышленность

GDXU

-

UTSL

-

Недвижимость

GDXU

-

UTSL

-

Технологии

GDXU

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

GDXU vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
0.83

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

1.30

-0.50

GDXU vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа UTSL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и UTSL

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-79.55%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.97%

-28.45%

-55.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.97%

-46.22%

-37.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.44%

-68.01%

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-21.69%

-57.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-33.19%

-36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.59%

13.87%

+24.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и UTSL

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.28% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.28%

17.03%

+37.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

123.72%

35.33%

+88.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.00%

43.73%

+98.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.92%

52.08%

+59.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.82%

59.23%

+51.59%

Сравнение комиссий GDXU и UTSL

GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и UTSL

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and UTSL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to UTSL (17.03%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs -14.73% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.99% for UTSL.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор