PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

GDXU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и TSMG

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%641.06%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий GDXU и TSMG

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

GDXU vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.94

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.06

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

6.67

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

20.63

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMG равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.94

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.04

-1.05

Корреляция

Корреляция между GDXU и TSMG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и TSMG

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

TTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и TSMG

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-63.67%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-35.29%

-37.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-24.61%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-18.24%

-51.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

11.41%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и TSMG

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

28.00%

+25.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

54.68%

+67.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

77.04%

+63.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

81.23%

+27.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

81.23%

+27.79%