PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.72%/yr vs 16.98%/yr for QQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%.

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%3.30%

Correlation

The correlation between GDXU and QQQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.25

The correlation between GDXU and QQQ shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и QQQ

Секторы
GDXU
QQQ

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

QQQ
7.7%

Энергетика

GDXU

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

GDXU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

GDXU

-

QQQ
4.2%

Промышленность

GDXU

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

GDXU

-

QQQ
0.1%

Технологии

GDXU

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

GDXU

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GDXU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.15

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.77

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

3.00

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

11.43

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.15

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.40

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GDXU и QQQ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-82.97%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.26%

-11.96%

-68.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.26%

-22.77%

-57.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-35.12%

-57.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.26%

-4.03%

-76.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-32.77%

-37.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.20%

3.14%

+34.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и QQQ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 50.50% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.50%

6.84%

+43.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.03%

13.20%

+108.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.25%

16.74%

+123.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.49%

22.49%

+89.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.52%

22.36%

+88.16%

Сравнение комиссий GDXU и QQQ

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и QQQ

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and QQQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.98% vs -14.72% for GDXU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.98% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор