PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

GDXU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXU и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и OOQB

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%428.55%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий GDXU и OOQB

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

GDXU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.28

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-0.01

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.24

+4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

-0.54

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.28

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.55

+0.54

Корреляция

Корреляция между GDXU и OOQB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и OOQB

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GDXU и OOQB

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-53.44%

-40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-53.44%

-19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-49.90%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-20.05%

-49.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

24.19%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и OOQB

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

18.65%

+34.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

46.10%

+76.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

59.59%

+80.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

61.88%

+47.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

61.88%

+47.14%