Сравнение GDXU с ACLO
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. GDXU is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, GDXU returned 21.84% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -61.33%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
GDXU
- 1 день
- -14.32%
- 1 месяц
- -33.30%
- С начала года
- -61.33%
- 6 месяцев
- -67.45%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 37.86%
- 5 лет*
- -10.98%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -61.33% | 796.47% | -14.98% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between GDXU and ACLO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GDXU
ACLO
Сравнение GDXU c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.42 | -2.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 19.77 | -19.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 164.39 | -163.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и ACLO
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -1.01% | -93.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.97% | -0.27% | -83.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.05% | 0.00% | -82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -0.04% | -69.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 0.03% | +40.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и ACLO
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 55.17% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.17% | 0.19% | +54.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.35% | 0.58% | +125.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.35% | 0.73% | +143.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.41% | 1.07% | +111.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.26% | 1.07% | +110.19% |
Сравнение комиссий GDXU и ACLO
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и ACLO
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXU and ACLO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (55.17%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, GDXU leads with 21.84% vs 5.27% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 21.84% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for GDXU.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: BMO and TCW. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор