PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 10.72%/yr for SIL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.72% соответственно.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between GDXJ and SIL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.92

The correlation between GDXJ and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и SIL

Секторы
GDXJ
SIL

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SIL
0.2%

Энергетика

GDXJ

-

SIL

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

SIL

-

Здравоохранение

GDXJ

-

SIL

-

Промышленность

GDXJ

-

SIL

-

Недвижимость

GDXJ

-

SIL

-

Технологии

GDXJ

-

SIL

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

GDXJ vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.83

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.17

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.78

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

7.07

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.14

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SIL

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-82.99%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-32.91%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-32.91%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-55.08%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-63.04%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-25.00%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-51.44%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

12.91%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SIL

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 16.69%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

17.68%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

41.56%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

50.02%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

39.21%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

39.60%

+4.45%

Сравнение комиссий GDXJ и SIL

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SIL

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SIL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GDXJ and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to GDXJ (16.69%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 10.72% for SIL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 16.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.12% for SIL.

GDXJ is categorized as Gold, while SIL is Silver. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор