PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXJ с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs 6.73%/yr for SIL. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 9.99% против 6.73% соответственно.

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%

SIL

1 день
6.59%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
0.44%
1 год
66.74%
3 года*
49.44%
5 лет*
17.00%
10 лет*
6.73%
Всё время*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

SIL

Global X Silver Miners ETF
$73.94M$70.79M$112.18M

Сравнение доходности по годам GDXJ и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SIL
Global X Silver Miners ETF		0.44%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between GDXJ and SIL is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.92

The correlation between GDXJ and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и SIL

Секторы
GDXJ
SIL

Сырьевые материалы

100.0%
99.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SIL
99.9%

Финансовые услуги

GDXJ
0.1%
SIL

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SIL
0.1%

Энергетика

GDXJ

-

SIL

-

Здравоохранение

GDXJ

-

SIL

-

Промышленность

GDXJ

-

SIL

-

Недвижимость

GDXJ

-

SIL

-

Технологии

GDXJ

-

SIL

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

GDXJ vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXJ c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.25

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.71

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.52

-0.43

GDXJ vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SIL

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-82.99%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-39.41%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.32%

-39.41%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-47.91%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-63.04%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.91%

-28.93%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.24%

-51.25%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

19.02%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SIL

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

14.29%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.81%

41.28%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.38%

53.82%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.25%

40.28%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

39.88%

+4.38%

Сравнение комиссий GDXJ и SIL

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SIL

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SIL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GDXJ and SIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to SIL (14.29%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 9.99% vs 6.73% for SIL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 9.99% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.21% for SIL.

GDXJ is categorized as Gold, while SIL is Silver. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор