PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с ETON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с ETON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while ETON (Eton Pharmaceuticals Inc) is a stock. Over the past 5 years, GDXJ returned 16.23%/yr vs 36.00%/yr for ETON. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и ETON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Eton Pharmaceuticals Inc (ETON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у ETON с доходностью 86.81%.

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%

ETON

1 день
-1.62%
1 месяц
2.50%
С начала года
86.81%
6 месяцев
89.16%
1 год
117.71%
3 года*
102.22%
5 лет*
36.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и ETON

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%14.38%
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		86.81%26.95%204.11%55.32%-34.27%-47.23%12.92%17.65%-4.23%

Correlation

The correlation between GDXJ and ETON is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Eton Pharmaceuticals Inc

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с ETON:
ETON с ACETETON с SPYETON с CWETON с ARKFETON с ACMRETON с ARKWETON с AVAH

Доходность на риск

GDXJ vs. ETON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ETON
Ранг доходности на риск ETON: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETON: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETON: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c ETON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Eton Pharmaceuticals Inc (ETON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJETONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.16

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.84

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.27

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

6.73

-3.18

GDXJ vs. ETON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ETON равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и ETON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и ETON

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки ETON в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и ETON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJETONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-79.94%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-36.17%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.47%

-45.65%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.76%

-70.42%

+20.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.25%

-9.74%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.45%

-37.58%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.41%

17.56%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и ETON

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Eton Pharmaceuticals Inc (ETON) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJETONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

17.63%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

40.49%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.54%

54.85%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.50%

63.41%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

63.87%

-19.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и ETON

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ETON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETON
Eton Pharmaceuticals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and ETON have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to ETON (17.63%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs ETON's -79.94%.

ETON currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и ETON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор