Сравнение GDXJ с DAPP
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 22.14%/yr vs -5.99%/yr for DAPP. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.52% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 8.71%.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.29M | $5.87M | $14.12M | |
| $528.78M | $478.21M | $618.94M |
Сравнение доходности по годам GDXJ и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -11.91% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
Correlation
The correlation between GDXJ and DAPP is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between GDXJ and DAPP shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXJ и DAPP
Секторы
GDXJ
DAPP
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXJ
DAPP
-
Финансовые услуги
GDXJ
DAPP
Коммуникационные услуги
GDXJ
-
DAPP
-
Потребительский циклический сектор
GDXJ
-
DAPP
Потребительский защитный сектор
GDXJ
-
DAPP
-
Энергетика
GDXJ
-
DAPP
-
Здравоохранение
GDXJ
-
DAPP
-
Промышленность
GDXJ
-
DAPP
-
Недвижимость
GDXJ
-
DAPP
-
Технологии
GDXJ
-
DAPP
Коммунальные услуги
GDXJ
-
DAPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. DAPP — Ранг доходности на риск
GDXJ
DAPP
Сравнение GDXJ c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.20 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.35 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и DAPP
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -92.61% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -48.21% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -58.88% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -91.90% | +43.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -45.64% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -60.75% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 26.89% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 15.60%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 20.81% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 47.77% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 64.27% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 73.09% | -30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 72.67% | -28.41% |
Сравнение комиссий GDXJ и DAPP
И GDXJ, и DAPP имеют комиссию равную 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и DAPP
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and DAPP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to GDXJ (15.60%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DAPP's -92.61%.
On 5-year performance, GDXJ leads with 22.14% vs -5.99% for DAPP. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 22.14% return vs -5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ and DAPP have the same expense ratio: 0.52% per year.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for DAPP.
GDXJ is categorized as Gold, while DAPP is Blockchain. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор