PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 17.68%/yr vs -0.41%/yr for DAPP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-10.65%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between GDXJ and DAPP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.30

Сравнение распределения секторов GDXJ и DAPP

Секторы
GDXJ
DAPP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
DAPP

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

DAPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

DAPP

-

Энергетика

GDXJ

-

DAPP

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

DAPP
68.5%

Здравоохранение

GDXJ

-

DAPP

-

Промышленность

GDXJ

-

DAPP

-

Недвижимость

GDXJ

-

DAPP

-

Технологии

GDXJ

-

DAPP
28.8%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

GDXJ vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.83

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.45

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.06

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.07

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.83

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и DAPP

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-91.90%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-48.21%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-58.88%

+25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-91.90%

+40.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-27.99%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-57.40%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

24.58%

-11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и DAPP

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

15.08%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

46.27%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

61.53%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

72.90%

-31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

72.62%

-28.57%

Сравнение комиссий GDXJ и DAPP

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и DAPP

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and DAPP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to DAPP (15.08%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.68% vs -0.41% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DAPP has been the lower-risk option at 15.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.68% return vs -0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DAPP.

GDXJ is categorized as Gold, while DAPP is Technology Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.50% for DAPP.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор