Сравнение GDXJ с AS
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while AS (Amer Sports, Inc) is a stock. Over the past year, GDXJ returned 51.06% vs -5.21% for AS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у AS с доходностью -5.06%.
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
AS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 29.74% |
AS Amer Sports, Inc | -5.06% | 33.58% | 108.66% |
Correlation
The correlation between GDXJ and AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. AS — Ранг доходности на риск
GDXJ
AS
Сравнение GDXJ c AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Amer Sports, Inc (AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.18 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.36 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и AS
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки AS в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -40.71% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -28.78% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -15.49% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.45% | -13.29% | -47.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 14.56% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и AS
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Amer Sports, Inc (AS) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 10.17% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 29.10% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.54% | 41.31% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 49.55% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 49.55% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и AS
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Amer Sports, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to AS (10.17%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs AS's -40.71%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор