PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 13.13%/yr for SILJ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%15.70%

Correlation

The correlation between GDXD and SILJ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.93

The correlation between GDXD and SILJ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXD и SILJ

Секторы
GDXD
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

SILJ
0.2%

Энергетика

GDXD

-

SILJ

-

Финансовые услуги

GDXD

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

GDXD

-

SILJ

-

Промышленность

GDXD

-

SILJ

-

Недвижимость

GDXD

-

SILJ

-

Технологии

GDXD

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

GDXD vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.05

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
2.35

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.24

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

7.99

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.05

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.30

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.09

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GDXD и SILJ

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-79.04%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-34.71%

-61.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-34.71%

-65.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-55.47%

-44.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-26.80%

-73.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-41.43%

-30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

14.06%

+61.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и SILJ

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

18.69%

+28.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

45.24%

+64.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

54.90%

+81.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

44.35%

+65.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

46.24%

+63.11%

Сравнение комиссий GDXD и SILJ

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и SILJ

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and SILJ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SILJ's -79.04%.

On 5-year performance, SILJ leads with 13.13% vs -72.73% for GDXD. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SILJ has performed better with a 13.13% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while SILJ is Silver. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: BMO and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор