Сравнение GDXD с LENS
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. GDXD is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, GDXD returned -93.31% vs 62.80% for LENS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 14.00%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
LENS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 62.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -96.49% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 14.00% | 56.21% |
Correlation
The correlation between GDXD and LENS is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.88 |
The correlation between GDXD and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. LENS — Ранг доходности на риск
GDXD
LENS
Сравнение GDXD c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.08 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.09 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.38 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 2.12 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и LENS
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -15.47% | -84.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -15.47% | -80.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -13.12% | -86.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -3.74% | -68.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 6.24% | +69.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и LENS
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 6.20% | +41.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 22.04% | +87.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 26.54% | +109.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 25.45% | +84.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 25.45% | +83.88% |
Сравнение комиссий GDXD и LENS
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и LENS
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.40% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and LENS have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to LENS (6.20%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs LENS's -15.47%.
On 1-year performance, LENS leads with 62.80% vs -93.31% for GDXD. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 62.80% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
LENS has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор