PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXD и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 8.67%.


GDXD

1 день
-21.91%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-31.74%
С начала года
-62.00%
1 год
-93.29%
3 года*
-85.98%
5 лет*
-76.07%
10 лет*
Всё время*
-72.77%

LENS

1 день
2.37%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-8.60%
С начала года
8.67%
1 год
48.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
41.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$21.35M$22.27M$29.21M
$434.65K$334.15K$404.40K

Сравнение доходности по годам GDXD и LENS


Correlation

The correlation between GDXD and LENS is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

-0.88

The correlation between GDXD and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040

Sarmaya Thematic ETF

Доходность на риск

GDXD vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

LENS
Ранг доходности на риск LENS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXD c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXDLENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.99

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

4.62

-5.79

GDXD vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа LENS равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и LENS

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и LENS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDLENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-24.55%

-75.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.68%

-24.55%

-70.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-17.19%

-82.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-5.62%

-67.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

80.08%

10.58%

+69.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и LENS

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) имеет более высокую волатильность в 45.05% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDLENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.05%

5.81%

+39.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.23%

19.59%

+96.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.01%

28.10%

+119.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.17%

25.53%

+87.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.32%

25.53%

+85.79%

Сравнение комиссий GDXD и LENS

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и LENS

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.


Часто задаваемые вопросы


GDXD and LENS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (45.05%) compared to LENS (5.81%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs LENS's -24.55%.

On 1-year performance, LENS leads with 48.74% vs -93.29% for GDXD. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 48.74% return vs -93.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

LENS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.79% for LENS.

LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор