Сравнение GDXD с LENS
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while LENS is a Global Equities fund actively managed by Alpha Architect. GDXD is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, GDXD returned -93.29% vs 48.74% for LENS. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 8.67%.
GDXD
- 1 день
- -21.91%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -62.00%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- -85.98%
- 5 лет*
- -76.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.77%
LENS
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -8.60%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.35M | $22.27M | $29.21M | |
| $434.65K | $334.15K | $404.40K |
Сравнение доходности по годам GDXD и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -62.00% | -96.56% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 8.67% | 56.41% |
Correlation
The correlation between GDXD and LENS is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.88 |
The correlation between GDXD and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. LENS — Ранг доходности на риск
GDXD
LENS
Сравнение GDXD c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.99 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.62 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и LENS
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -24.55% | -75.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.68% | -24.55% | -70.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -17.19% | -82.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -5.62% | -67.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.08% | 10.58% | +69.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и LENS
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXD) имеет более высокую волатильность в 45.05% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.05% | 5.81% | +39.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.23% | 19.59% | +96.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.01% | 28.10% | +119.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.17% | 25.53% | +87.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 25.53% | +85.79% |
Сравнение комиссий GDXD и LENS
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и LENS
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.47% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and LENS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (45.05%) compared to LENS (5.81%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 48.74% vs -93.29% for GDXD. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 48.74% return vs -93.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
LENS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор