Сравнение GDXD с BRKD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -93.31% vs 6.26% for BRKD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | 45.75% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between GDXD and BRKD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
GDXD
BRKD
Сравнение GDXD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.67 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.31 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.48 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.04 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и BRKD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -17.92% | -82.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -9.34% | -86.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -3.69% | -96.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -7.73% | -64.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 4.78% | +71.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и BRKD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 0.00% | +47.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 9.20% | +100.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 13.32% | +122.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 17.23% | +92.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 17.23% | +92.10% |
Сравнение комиссий GDXD и BRKD
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и BRKD
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and BRKD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -93.31% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -93.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор