PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GDX и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		10.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.43% соответственно.

GDX

1 день
-1.48%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
23.58%
1 год
108.21%
3 года*
43.61%
5 лет*
24.72%
10 лет*
18.24%

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TOXAUUSD=X с UGL

Доходность на риск

GDX vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.61

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.08

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.93

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

6.72

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.61

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.20

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.59

-0.45

Корреляция

Корреляция между GDX и XAUUSD=X составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GDX и XAUUSD=X

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-44.69%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-19.70%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-20.81%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-21.35%

-28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.34%

-13.69%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-16.32%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

5.67%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и XAUUSD=X

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

9.69%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

21.25%

+17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

23.73%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

16.36%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

15.04%

+22.41%