Сравнение GDX с SIVR
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.81%/yr vs 14.57%/yr for SIVR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDX charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности GDX и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 13.81% против 14.57% соответственно.
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам GDX и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between GDX and SIVR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.73 |
The correlation between GDX and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. SIVR — Ранг доходности на риск
GDX
SIVR
Сравнение GDX c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.06 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.44 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и SIVR
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -75.85% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -45.33% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -45.33% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -45.33% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -45.33% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.39% | -39.85% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -47.83% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 21.00% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и SIVR
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 16.52% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 59.14% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 59.96% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.86% | 36.53% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 32.05% | +5.32% |
Сравнение комиссий GDX и SIVR
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и SIVR
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and SIVR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (18.56%) compared to SIVR (16.52%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SIVR leads with 14.57% vs 13.81% for GDX. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 14.57% return vs 13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for SIVR.
GDX is categorized as Gold, while SIVR is Silver. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор