PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с HBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while HBM (Hudbay Minerals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 19.31%/yr for HBM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDX и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям HBM по среднегодовой доходности: 13.29% против 19.31% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-14.82%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
48.02%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
187.44%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%

Correlation

The correlation between GDX and HBM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.43

Over the past year, GDX and HBM have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

GDX vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.23

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.26

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.28

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

16.41

-12.54

GDX vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и HBM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-92.21%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-36.16%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-41.11%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-63.33%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-86.34%

+36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-12.68%

-18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-52.45%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

11.62%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и HBM

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.20%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

25.87%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

47.72%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

59.13%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

55.51%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

58.82%

-21.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и HBM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности HBM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Часто задаваемые вопросы

GDX and HBM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (25.87%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs HBM's -92.21%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор